Optimere og innovere løbende AI Trading Software

Min hovedopgave består i at optimere, mine eksisterende algoritmer, og samtidig forblive innovativ. I denne måned er jeg så heldig, at jeg kan sige, at begge ting er lykkes. Efter en større opdatering i starten af juni ser det ud til at de tidligere problemer er blevet løst, vedr algoritmen ASA_ML. ASA_ML har rent teknisk kørt 100% stabilt, og haft et fornuftigt afkast lige siden opdateringen.

Længere nede i den blog post, kan man læse om de bedste test resultater jeg nogensinde har opnået. Den nye algoritme har fået navnet CorrelML version 0.1. Hvis man spurgte mig for en måned siden, om det kunne lade sig gøre at opnå disse resultater i markedet, med maskine læring, ville jeg have svaret klart: "NEJ".

Konto balance for ASA_ML

Man kan i tabellen, og på grafen se, at der er nogle større udsving i starten. Efterfølgende har jeg justeret investeret lotsize pr handel på ASA_ML 1440 (dags handler), så de passer bedre ind i den totale risiko profil, der ønskes.

Fordelt på 175 handler,. En relativ lav succesrate på 54%, men et acceptabelt afkast, set i betragtning af risiko (drawdown).

Tabel over samlige handler på ASA_ML

Kan også download en helt ny opdateret MT4 rapport for juni ved at klikke på følgende link:

MT4 statement fra 11. juni til 30 juni (23 downloads)
DatoParUSDBalance
13/6/2018 1:00 AMusdjpy_1440down11.035601.03
13/6/2018 1:00 AMaudchf_1440up1-7.915593.12
13/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440down1-7.615585.51
13/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440up126.555612.06
13/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440down1[sl]-37.755574.31
13/6/2018 1:00 AMxauusd_1440up118.545592.85
13/6/2018 8:01 AMeurusd_240up0-1.685591.17
13/6/2018 12:01 PMeurjpy_240down0-10.865580.31
13/6/2018 4:01 PMusdcad_240down0[tp]8.185588.49
13/6/2018 8:01 PMeurusd_240up0[sl]-10.625577.87
13/6/2018 8:01 PMusdcad_240down0[sl]-8.235569.64
14/6/2018 1:00 AMeurusd_1440down1[tp]37.985607.62
14/6/2018 1:00 AMusdchf_1440up1[tp]37.515645.13
14/6/2018 1:00 AMaudchf_1440up112.985658.11
14/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440down1[tp]345692.11
14/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440down144.745736.85
14/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440up1[sl]-37.055699.8
14/6/2018 1:00 AMxauusd_1440down1[sl]-56.525643.28
14/6/2018 4:01 AMusdcad_240down01.535644.81
14/6/2018 8:01 AMeurusd_240down0[sl]-10.925633.89
14/6/2018 8:01 AMusdcad_240down06.435640.32
14/6/2018 8:01 AMeurjpy_240up0[sl]-11.455628.87
14/6/2018 12:01 PMeurusd_240up0[tp]10.85639.67
14/6/2018 12:01 PMusdcad_240up0[tp]8.325647.99
14/6/2018 4:02 PMusdcad_240down0[sl]-8.485639.51
14/6/2018 4:02 PMeurjpy_240up0[tp]11.375650.88
15/6/2018 1:00 AMeurusd_1440down1-0.065650.82
15/6/2018 1:00 AMgbpusd_1440down115.365666.18
15/6/2018 1:00 AMusdcad_1440up117.265683.44
15/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440down110.695694.13
15/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440up114.465708.59
15/6/2018 1:00 AMxauusd_1440down116.985725.57
15/6/2018 4:01 AMeurusd_240down0-5.15720.47
15/6/2018 4:01 AMusdcad_240down0[sl]-8.725711.75
15/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up0[tp]10.575722.32
15/6/2018 8:02 PMeurusd_240down0-3.725718.6
15/6/2018 8:02 PMusdcad_240up03.555722.15
15/6/2018 8:02 PMeurjpy_240down0-4.075718.08
18/6/2018 12:01 AMeurusd_240down07.55725.58
18/6/2018 12:01 AMusdcad_240up04.545730.12
18/6/2018 12:01 AMeurjpy_240down0[tp]6.835736.95
18/6/2018 4:01 AMeurjpy_240down0-4.735732.22
18/6/2018 8:01 AMeurusd_240up0[sl]-10.925721.3
18/6/2018 12:01 PMgbpusd_240down0[sl]-12.785708.52
18/6/2018 12:01 PMeurjpy_240down0[sl]-11.725696.8
18/6/2018 4:01 PMeurusd_240up0-0.35696.5
18/6/2018 4:01 PMgbpusd_240up00.065696.56
18/6/2018 4:01 PMeurjpy_240up005696.56
18/6/2018 8:01 PMeurusd_240up09.185705.74
19/6/2018 1:00 AMusdcad_1440down1[sl]-14.415691.33
19/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440down1[tp]17.495708.82
19/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440down1-10.245698.58
19/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440up1[sl]-18.575680.01
19/6/2018 4:01 AMeurusd_240down04.145684.15
19/6/2018 8:01 AMgbpusd_240up0[sl]-25.25658.95
19/6/2018 8:01 AMusdcad_240down0-4.495654.46
19/6/2018 8:01 AMeurjpy_240up0[sl]-23.435631.03
19/6/2018 12:01 PMeurusd_240down00.725631.75
19/6/2018 12:01 PMusdcad_240up0[tp]17.185648.93
19/6/2018 4:01 PMgbpusd_240up0-0.35648.63
19/6/2018 4:01 PMusdcad_240down0-8.045640.59
19/6/2018 8:01 PMgbpusd_240down0-2.45638.19
19/6/2018 8:01 PMeurjpy_240down0[sl]-23.445614.75
20/6/2018 1:00 AMusdcad_1440down1-6.835607.92
20/6/2018 1:00 AMaudchf_1440down1-1.935605.99
20/6/2018 1:00 AMcadchf_1440down10.545606.53
20/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440up13.215609.74
20/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440down1-9.565600.18
20/6/2018 4:01 AMeurusd_240down03.785603.96
20/6/2018 4:01 AMeurjpy_240down0-8.015595.95
20/6/2018 8:01 AMeurusd_240down03.35599.25
20/6/2018 8:01 AMgbpusd_240down0-1.985597.27
20/6/2018 8:01 AMeurjpy_240down07.745605.01
20/6/2018 4:01 PMgbpusd_240down0-2.585602.43
20/6/2018 4:01 PMusdcad_240up06.275608.7
21/6/2018 1:00 AMcadchf_1440down19.075617.77
21/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440down1[tp]18.035635.8
21/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up011.825647.62
21/6/2018 8:01 AMusdcad_240up03.695651.31
21/6/2018 4:02 PMeurusd_240up0[tp]21.125672.43
21/6/2018 4:02 PMgbpusd_240down0-3.485668.95
21/6/2018 8:01 PMeurusd_240down0-0.185668.77
21/6/2018 8:01 PMusdcad_240down05.825674.59
22/6/2018 1:00 AMgbpusd_1440up1[tp]20.15694.69
22/6/2018 1:00 AMusdcad_1440down1[sl]-14.35680.39
22/6/2018 1:00 AMusdchf_1440down110.515690.9
22/6/2018 1:00 AMaudchf_1440down1-10.65680.3
22/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440up112.635692.93
22/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440down1-12.895680.04
22/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440down1[sl]-19.395660.65
22/6/2018 4:01 AMeurusd_240up01.265661.91
22/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up00.435662.34
22/6/2018 8:01 AMusdcad_240up0-5.875656.47
22/6/2018 12:01 PMeurusd_240up0-5.45651.07
22/6/2018 12:01 PMgbpusd_240up0-10.085640.99
22/6/2018 8:01 PMeurusd_240down0-7.25633.79
25/6/2018 1:00 AMgbpusd_1440up12.585636.37
25/6/2018 1:00 AMusdcad_1440down1-6.035630.34
25/6/2018 1:00 AMusdchf_1440down12.615632.95
25/6/2018 1:00 AMaudchf_1440up1-11.885621.07
25/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440up1-2.145618.93
25/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440up17.695626.62
25/6/2018 4:01 AMeurusd_240down01.025627.64
25/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up0-9.325618.32
25/6/2018 8:01 AMeurusd_240up04.865623.18
25/6/2018 8:01 AMgbpusd_240down010.625633.8
25/6/2018 8:01 AMusdcad_240up0-2.355631.45
25/6/2018 8:01 AMeurjpy_240down0-4.615626.84
25/6/2018 12:01 PMeurusd_240down0[sl]-21.785605.06
25/6/2018 12:01 PMusdcad_240down0-3.885601.18
25/6/2018 12:01 PMeurjpy_240up0[tp]23.435624.61
25/6/2018 4:01 PMeurusd_240down0-5.45619.21
25/6/2018 8:01 PMeurusd_240down0-5.285613.93
25/6/2018 8:01 PMgbpusd_240up06.845620.77
25/6/2018 8:01 PMusdcad_240up0-10.615610.16
25/6/2018 8:01 PMeurjpy_240up0[tp]23.395633.55
26/6/2018 1:00 AMusdjpy_1440up18.565642.11
26/6/2018 1:00 AMaudchf_1440up10.65642.71
26/6/2018 1:00 AMcadchf_1440down1-7.725634.99
26/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440up1-4.235630.76
26/6/2018 1:00 AMeurgbp_1440up1-1.835628.93
26/6/2018 1:00 AMxauusd_1440down1[tp]27.455656.38
26/6/2018 4:01 AMeurusd_240up05.225661.6
26/6/2018 4:01 AMgbpusd_240down0-7.265654.34
26/6/2018 8:01 AMgbpusd_240down015.125669.46
26/6/2018 8:01 AMusdcad_240down0-2.355667.11
26/6/2018 8:01 AMeurjpy_240up0-10.45656.71
26/6/2018 12:02 PMeurusd_240down02.765659.47
26/6/2018 12:02 PMeurjpy_240up0-1.365658.11
26/6/2018 4:02 PMeurusd_240down07.025665.13
26/6/2018 4:03 PMeurjpy_240up011.35676.43
27/6/2018 1:00 AMusdcad_1440up10.545676.97
27/6/2018 1:00 AMusdchf_1440up115.485692.45
27/6/2018 1:00 AMcadchf_1440down1-12.15680.35
27/6/2018 4:01 AMgbpusd_240up0-3.845676.51
27/6/2018 4:01 AMusdcad_240down0-4.555671.96
27/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up04.425676.38
27/6/2018 8:01 AMusdcad_240down0-2.795673.59
27/6/2018 12:01 PMeurusd_240down017.45690.99
27/6/2018 12:01 PMusdcad_240down0[tp]17.35708.29
27/6/2018 12:01 PMeurjpy_240up0[tp]25.365733.65
27/6/2018 8:03 PMeurusd_240up0[sl]-23.225710.43
27/6/2018 8:03 PMgbpusd_240up0-14.345696.09
27/6/2018 8:03 PMusdcad_240up0[tp]17.45713.49
28/6/2018 1:00 AMeurusd_1440up13.65717.09
28/6/2018 1:00 AMusdjpy_1440up14.135721.22
28/6/2018 1:00 AMusdcad_1440down1[tp]13.655734.87
28/6/2018 1:00 AMeurjpy_1440up17.85742.67
28/6/2018 1:00 AMxauusd_1440down16.455749.12
28/6/2018 8:01 AMeurjpy_240down02.565751.68
28/6/2018 12:02 PMeurusd_240up0[tp]21.485773.16
28/6/2018 12:02 PMusdcad_240down0[tp]16.015789.17
28/6/2018 4:02 PMeurusd_240up0[tp]21.785810.95
28/6/2018 8:01 PMeurusd_240down013.625824.57
28/6/2018 8:01 PMgbpusd_240up0-14.15810.47
29/6/2018 1:00 AMeurusd_1440up1[tp]19.055829.52
29/6/2018 1:00 AMgbpusd_1440up1[tp]20.165849.68
29/6/2018 1:00 AMusdchf_1440down1[tp]17.395867.07
29/6/2018 1:00 AMaudcad_1440down1[tp]-0.75866.37
29/6/2018 1:00 AMchfjpy_1440up1[tp]18.435884.8
29/6/2018 4:01 AMeurjpy_240up0[tp]23.245908.04
29/6/2018 8:01 AMusdcad_240down03.185911.22

ASA_ML succesrate diagram

Optimere og innovere

Ongoing optimization and innovation of AI trading software.

Optimere og innovere løbende på AI Trading software

På billedet til venstre kan det ses, at jeg er meget begejstret over en graf. Min begejstring er faktisk ubeskrivelig. Hidtil har jeg været meget tilfreds, hvis jeg kunne forudsige en retning på markedet med over 50% sandsynlighed. Selvfølgelig bestræber jeg generelt højere succesrate end blot 51%. Som det kan ses i ovenstående, har jeg en succesrate på 54%, som svarer til 3,5% afkast.

Dermed er det lykkes at skabe en sammenhæng mellem en ML prediction på over 50%, og en retning i markedet. Dog er det ikke særlig impornerende, statistik, som vil kunne sikre afkast hver eneste måned året rundt.

Derfor har det været min pligt, at fortsætte med at afsøge endnu bedre algoritmer, og hertil er jeg kommet frem til en ny algoritme, der i sine første 2 uger, har overgået alle forventninger. Målet var blot at optimere og forbedre ML prediction, så den er bedre end de 54%. Men den nye har faktisk en ML Prediction efter første to uger på 100%. Men endnu mere interessant er korrelationen.

Korrelationen overstiger alle forventninger

Såfremt vi tager ASA_ML og tilføjer alle data fra den sidste uge indtil en scatter graf. Vil det se således ud:

Scatter graf AI ProSoft_ASA_ML

Som det kan ses i ovenstående scatter graf er der ingen korrelation mellem ML Prediction og det forventet tab/afkast. Korrelationen er 1,4%.

I nedenstående diagram har jeg også udarbejde en scatter graf.

For en liniær trendgraf er korrelationen 77% og har formlen.

y =0.0007x + 0.5743 (R2 = 0.7716)

Det betyder man kan foretage interpolation. Helt konkret betyder det. Hvis systemet kommer ud med en ML prediction på f.eks. 32.9%. Så kan man benytte ovenstående formel til at få det eksakte pips der vindes eller tabes med en præcision på 77%. 32.9 svarer til minus 350 pips. Eller en ML prediction på 85% vil svare til 400 pips. Når man så præcist kan estimere fremtidige tab eller gevinster udfra en ML Prediction er der virkelig grund til optimisme.

Being able to predict not only the direction but also the size of the loss then things start to become very interesting.

En eksponentiel graf har indtil videre endnu bedre korrelation.

y = 0.3828e0.0027x (R2 = 0.8577)

scatter graf over CorelML Ai ProSoft

Opsamling

Dette var en rigtig god måned og sandsynligheden for næste måned er mindre god er langt mere sandsynligt end det modsatte scenarie. Alle algoritmer har både gode, og mindre gode perioder.

Denne måned har været turbulent, som kan ses på VIX indekset, som mange gange har haft store udsving. Yderligere er olieprisen steget til et meget højt niveau, som har skabt noget ekstra usikkerhed. Yderligere store ting i juni var mødet med Trump og Kim Un, FED rente hævelse og ECBs udmelding om at obligations støtte opkøb vil ophøre ultimo 2018.

Normalt vurderer jeg at algoritmer klarer sig bedst, når verden har mindst mulige store nyheder, men det har ikke været tilfældet i juni, hvis man kigger overordnet på det.

Der kan ses en sammenhæng mellem balancen i starten af måneden og fundamentale nyheder. Her led ASA_ML et større tab, og dermed sit største drawdown. Det var her mødet i Singapore var relevant og ECBs udmelding. Herefter var der en neutral periode, hvor markedet ikke havde de helt store nyheder.

I sidste uge tydede den fundamentale, tekniske og ML Prediction på at EUR skulle styrkes i forhold USD. Dog gik alt i modsat retning i starten af ugen. Men da det vendte, og gik den "rigtige" vej, kom der også nogle rigtige gode dage ud af det på ASA_ML. Så umiddelbart er der noget sammenhæng, men kan vise sig at være tilfældigt.

Overordnet er jeg meget glad og tilfreds efter optimeringerne, og med den kontinuerlige innovation. Det bliver spændende om næste måned byder på positive nyheder eller nye udfordringer.

0 Comments

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk